离散时间模型的效用无差别定价和套期保值

• 作者: 刘利敏 沈艳琳 潘燕玲
• 来源期刊: 扬州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 无差别定价 无差别套期保值 指数效用函数 幂效用函数
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 13-16
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2601字
• 语种: 中文

摘要

采用动态规划方法研究单阶段模型的效用无差别定价和套期保值策略,得到指数效用的无差别定价和套期保值策略的精确解,利用数值解例子探讨幂效用函数的无差别定价和套期保值策略,得出定价与投资者初始财富之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏	河南师范大学数学与信息科学学院	39	114	5.0	8.0
2	沈艳琳	河南师范大学数学与信息科学学院	8	20	3.0	4.0
4	潘燕玲	郑州师范学院数学系	10	18	2.0	3.0