沪深股市收益率波动性实证研究

• 作者: 苏明政
• 来源期刊: 中国农业银行武汉培训学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 波动性 ARMA模型 EGARCH模型 非对称性
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 77-79
• 分类号: F830.9
• 字数: 2327字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-4817.2010.02.021

摘要

波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面,我国沪深两市收益率的波动性具有自身特点.本文通过ARMA-EGARCH-M模型分析我国沪深两市收益率的波动性,捕捉到我国股市收益率集聚性、尖峰厚尾性、以及非对称性的特点,并绘制出信息曲线,最后对实证结果给予解释与分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苏明政		31	150	7.0	11.0