GARCH模型在主要消费指数实证研究中的应用

• 作者: 康璐璐
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300主要消费指数 时间序列 计量分析 ARMA GARCH
• 年，卷（期）: 2010,（20）
• 页码范围: 55-56
• 分类号: F8
• 字数: 2755字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2010.20.032

摘要

本文利用金融时间序列分析方法对沪深300主要消费指数作精确的计量分析,结合Evlews6.0统计软件,确定ARMA模型,再利用GARCH模型对残差中的条件异方差性进行修正,以此模型对主要消费指数进行全局预报和局部预报.实证结果表明,GARCH(1,1)模型能够对主要消费指数变化趋势进行较好的拟合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	康璐璐	中国人民大学统计学院	3	3	1.0	1.0