风险管理中的模糊期权定价方法研究

• 作者: 刘书霞
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 模糊理论 模糊期权 风险管理
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 所属期刊栏目: 发展战略
• 页码范围: 74-75
• 页数: 2页
• 分类号: F2
• 字数: 2341字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2010.02.027

摘要

要对风险进行有效的管理,就需要对期权等金融衍生工具进行合理的估价,文章在分析现有的期权定价模型的基础上,为了更好地描述金融市场中的波动现象的模糊性,将模糊理论引入期权定价问题,假定跳跃强度和波动率为模糊变量,建立了随机模糊跳扩散期权定价方法,根据模糊模拟技术设计了估算隶属函数的算法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘书霞	天津大学管理学院	5	35	4.0	5.0