初探我国沪市股价波动性 ——基于ARCH模型和GARCH模型

• 作者: 张萍 王敏
• 来源期刊: 科技创业月刊
• 学科: 经济
• 关键词: 沪市波动性 ARCH效应 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 科学评价
• 页码范围: 265-266
• 页数: 2页
• 分类号: F224.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-2272.2010.01.134

摘要

金融市场的波动一直是经济研究人员和投资者关注的焦点.在计量经济学领域,自回归条件异方差模型(ARCH模型)和广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)经常用在金融时间序列分析中.特别是GARCH(1,1)模型在金融资产的波动性研究中得到广泛的应用.以沪市综合指数为研究对象,分别运用ARCH模型、GARCH模型进行初步研究,分析我国沪市股价波动的动态特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张萍	长江大学管理学院	59	143	6.0	10.0
2	王敏	长江大学管理学院	9	28	3.0	5.0