信用违约互换定价的实证研究

• 作者: 李中彬
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 信用违约互换 定价 违约相关性
• 年，卷（期）: 2010,（27）
• 页码范围: 63-64
• 分类号: F830
• 字数: 4036字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.27.034

摘要

信用违约互换(CDS)作为一种套期保值工具,在美国次贷危机的形成与扩散过程中扮演着至关重要的角色.本文从信用违约相关性的视角,讨论传统模型与新近模型对信用违约互换这一衍生品的定价方法,比较其优劣势,并在此基础上提出建设我国信用衍生品市场的对策及建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李中彬		5	1	1.0	1.0