跳-扩散模型下一类房产期权模型及计算分析

• 作者: 林建伟 王志焕
• 来源期刊: 扬州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散模型 房产期权 偏微分方程 二叉树方法
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 页码范围: 23-26
• 分类号: O29|F830.91
• 字数: 3043字
• 语种: 中文

摘要

假设房产价格服从跳-扩散模型,研究分期付款看涨房产期权的定价问题.以北京西奥中心写字楼“以租代售”的实例为背景,在Black-Scholes框架下建立了实物期权定价的偏微分方程模型,推导出相应的二叉树格式离散模型,并进行数值模拟和参数分析,结果表明该模型较扩散模型更接近实际市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林建伟	莆田学院数学系	22	58	4.0	7.0
2	王志焕	华侨大学数学科学学院	7	10	2.0	3.0