考虑对手方违约风险首次违约互换合约的定价

• 作者: 林建伟 林鸿熙
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 首次违约互换合约 双曲衰减 约化法 对手方违约风险
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 785-791
• 分类号: F830
• 字数: 5213字
• 语种: 中文

摘要

研究时手方违约风险的首次违约互换合约的定价问题.通过双曲衰减的违约相关模型来刻画资产池中两个资产之间的相互依赖性结构,利用总的违约时间构建方法,建立了考虑对手方违约风险的首次违约互换合约的数学模型,得到了合约的定价公式,并进行了风险分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林鸿熙	莆田学院数学系	45	165	8.0	10.0
2	林建伟	莆田学院数学系	22	58	4.0	7.0