持有成本法的股指期货期现套利实证分析

• 作者: 张辉
• 来源期刊: 上海电机学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 期现套利 持有成本
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 经济与管理工程
• 页码范围: 198-202
• 分类号: F830.91
• 字数: 2844字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0020.2011.03.012

摘要

为了研究股指期货市场的期现套利机会,运用持有成本法,对香港、台湾两地具有代表性的台湾加权指数期货、香港恒生指数期货,选取2001-2006年期间的日收盘数据进行了实证分析,发现两地的相同点和相异点基本符合期货期现套利的一般规律.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张辉	上海电机学院商学院	10	33	4.0	5.0