幂式期权在跳扩散模型下的定价

• 作者: 王文胜 苏小囡
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 跳扩散模型 幂式期权 随机利率 测度变换
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 12-20,53
• 页数: 10页
• 分类号: F224.7|F224.9
• 字数: 3514字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2011.03.002

摘要

假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况时的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王文胜	华东师范大学金融与统计学院	6	8	2.0	2.0
2	苏小囡	华东师范大学金融与统计学院	1	3	1.0	1.0