基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用

• 作者: 吴雪 钟纯 陈文财
• 来源期刊: 南昌大学学报（工科版）
• 学科: 经济
• 关键词: 保险资金 风险价值 条件风险价值 投资组合 最优解
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 信息工程与数理科学
• 页码范围: 398-402,408
• 分类号: F840
• 字数: 3785字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-0456.2011.04.022

摘要

在保险资金投资收益率服从正态分布假设的前提下,以保险资金投资组合CVaR最小为目标函数,以保险资金投资组合的VaR约束和保监会相关的法律法规约束为条件,建立了考虑承保风险和交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型,并运用几何方法对模型进行求解,得到了模型的有效边界及其最优解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴雪	南昌大学数学系	3	20	2.0	3.0
2	陈文财	南昌大学数学系	8	25	2.0	5.0
3	钟纯	南昌大学数学系	2	7	1.0	2.0