回顾看涨幂期权的定价

• 作者: 付桐林 麻作军
• 来源期刊: 兰州工业高等专科学校学报
• 学科: 数学
• 关键词: 几何Brown运动 Brown运动 风险中性概率测度 期权 逆Gauss分布
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 页码范围: 1-3
• 分类号: O211.67
• 字数: 1261字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2269.2011.05.001

摘要

根据风险中性定价原理，借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布，给出了回顾看涨幂期权的定价公式．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	付桐林	陇东学院数学与统计学院	31	39	3.0	5.0
2	麻作军	陇东学院数学与统计学院	10	2	1.0	1.0