基于ARCH族模型的股票日收益率分析——以张江高科股票为例

• 作者: 吴雅亭
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 年，卷（期）: chtxz_2011,（7）
• 页码范围: 4-5
• 页数: 2页
• 分类号: F22

摘要

一、引言在对很多经济时间序列进行分析时,传统的经济计量方法要求序列服从一系列的经典假设,然后建立ARMA模型。但在现实的经济生活中,有很多时间序列并不服从于这些假设,如金融时间序

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴雅亭		3	0	0.0	0.0