基于GARCH模型的上证综指收益率的周内效应研究

• 作者: 何玉麟
• 来源期刊: 特区经济
• 关键词: 上证综指 收益率 周内效应 实证研究
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 股市众议园
• 页码范围: 126-127
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

收益率的周内效应是股票市场有效性研究的重要组成部分,论文选取2000年1月5日至2010年9月30的上证综指收盘价数据为样本,首先运用简单描述性统计方法对样本数据进行统计描述,随后使用带虚拟变量的GARCH模型进行回归分析,以期判断中国的股票市场是否有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何玉麟		4	2	1.0	1.0