浅析机构参与股指期货套期保值的效果

• 作者: 周炜轩
• 来源期刊: 中国外资（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 机构 股指期货 回归分析 套期保值
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 145-146
• 分类号: F2
• 字数: 3141字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8146.2011.05.102

摘要

股指期货上市以来运行情况良好,投资主体也在不断壮大、但是市场参与主体较单一,机构参与套期保值比例非常低,这将不利于股指期货发挥"减震"作用.本文通过对我国股指期货运行状况的介绍,利用回归分析方法,对机构参与股指期货套期保值的效果进行分析.结果表明机构参与股指期货进行套期保值,不仅在收益率不变的情况下,能减少收益率的波动性,而且还将有利于降低机构投资组合的系统性风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周炜轩		2	2	1.0	1.0