双指数跳扩散过程的最优停止问题

• 作者: 杨云霞
• 来源期刊: 南昌工程学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 双指数跳扩散过程 最优停止问题 推迟投资期权 最优边界
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 65-67,73
• 分类号: F224.0
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4869.2012.01.014

摘要

研究了双指数跳扩散过程下的最优停止问题，利用最优停止理论和随机过程的无穷小生成元，得到了推迟投资期权的价值函数、最优停止时间和它的最优边界，对美式期权定价有一定的参考价值．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨云霞	太原理工大学阳泉学院	8	17	3.0	4.0