卖空约束下金融市场欧式期权定价研究

• 作者: 黎露
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 不完备市场 卖空约束 欧式期权定价 股息率
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 120-122
• 分类号: F830.9
• 字数: 3115字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2012.01.030

摘要

摘 要:针对存在卖空约束金融市场上的期权定价问题,总结了3种定价方法,并在讨论超复制方法的基础上计算出无套利区间和唯一平价.重点分析了在超复制方法的模型中考虑参数股息率g(t),得出了无套利区间端点的更加有效的表述形式.