股指期货前后15分钟走势对上证指数影响的实证分析

• 作者: 孙茂辉 王忆江
• 来源期刊: 当代经济
• 学科: 经济
• 关键词: 上市公司 信用评级 收益率
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 124-126
• 分类号: F830
• 字数: 3391字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2012.03.056

摘要

2010年4月6日,我国正式推出了沪深300股指期货,改变了我国原本只有商品期货的历史。我国的股指期货由于交易时段的特殊性,会比现货市场早开盘15分钟,晚收盘15分钟,而在这30分钟的交易时间内反映出来的信息对于投资者对现货市场走势的判断是至关重要的。本文采用实证分析的方法,研究股指期货前15分钟和后15分钟的对数收益率和上证指数的日收益率之间的关系。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙茂辉		11	36	2.0	6.0
2	王忆江		1	0	0.0	0.0