基于变系数模型的自适应分位回归方法

• 作者: 张圆圆 田茂再 邓文礼
• 来源期刊: 数学年刊A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 自适应加权光滑 条件分位 齐性检验 局部多项式 变系数
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 页码范围: 539-556
• 分类号: O175.29
• 字数: 10322字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-8314.2012.05.003

摘要

提出了变系数模型条件分位估计的一种新方法.变系数模型已经成为经济学、流行病学、纵向数据和医学领域处理高维数据的有力工具.该模型有助于探测数据的动态特征、降低模型偏差、避免高维灾难,同时便于解释.尽管关于变系数模型条件均值的估计已经有很多文章,但关于变系数模型条件分位的估计方面的文章相对较少.文中提出了一种有效的适应性分位回归方法来诊断出齐性邻域,进行局部自适应窗宽选择和局部线性逼近,同时给出了估计量的风险界和最优窗宽的自动选择准则.模拟研究说明了所提出估计方法的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田茂再	中国人民大学应用统计学院	101	388	10.0	16.0
2	张圆圆	中国人民大学应用统计学院	3	4	1.0	2.0
3	邓文礼	香港浸会大学数学系	1	1	1.0	1.0