依赖于时间的跳跃-扩散型几何平均亚式期权的定价

• 作者: 王红娜
• 来源期刊: 徐州师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 亚式期权 几何平均 平价关系 跳跃-扩散模型
• 年，卷（期）: 2012,（2）
• 页码范围: 24-28
• 分类号: O211.6
• 字数: 2863字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-6573.2012.02.007

摘要

采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃-扩散模型,探讨了在跳跃强度λ充分大的前提下,利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价,同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王红娜	北京邮电大学理学院	1	11	1.0	1.0