利用Copula函数实证分析金融风险尾部相关性

• 作者: 吴雪 陈文财
• 来源期刊: 南昌大学学报（工科版）
• 学科: 数学
• 关键词: 阿基米德Copula 尾部相关性 秩相关系数
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 信息工程与数理科学
• 页码范围: 98-102
• 分类号: O211
• 字数: 4014字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-0456.2012.01.022

摘要

以沪深300指数和深证成份指数的尾部相关性实证分析为例,利用Copula函数分析金融风险尾部相关性.实证表明:Gumbel Copula函数能够很好的模拟沪深300指数和深证成份指数的日收益率,并且在不同尾部水平下,沪深300和深证成份指数具有很强的相关性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴雪	南昌大学数学系	3	20	2.0	3.0
2	陈文财	南昌大学数学系	8	25	2.0	5.0