基于VaR约束不允许卖空的均值-方差投资组合优化

• 作者: 张鹏
• 来源期刊: 武汉科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 卖空 风险价值 序列二次规划 旋转算法
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 所属期刊栏目: 基础理论与应用
• 页码范围: 73-76
• 分类号: F830.91
• 字数: 2177字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3644.2012.01.018

摘要

提出基于风险价值(VaR)约束且不允许卖空的均值-方差投资组合模型,结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同最低收益率所对应的最优投资策略.采用实例验证了上述算法的有效性,并证明在一定条件下,引入VaR约束条件可以降低投资风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鹏	武汉科技大学管理学院	64	388	11.0	16.0