带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价分析

• 作者: 寇璐 柳向东
• 来源期刊: 暨南大学学报（自然科学与医学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 带Poisson跳的无套利模型 寿险定价 偏微分方程 资产份额定价
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 页码范围: 439-443
• 分类号: O211.9|F224.9
• 字数: 3400字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-9965.2012.05.001

摘要

主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题.资产价格变动既有“正常”的变动,也有“不正常”的变动.“不正常”的变动通常是重要的信息到达所造成的.由于信息的到达往往在一些离散的时间点,因而用Poisson过程来描述这一变动,从而得出了带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价的偏微分方程；此外,将其与资产份额定价方法结合,并通过严格的证明,得到了相应的投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	柳向东	暨南大学经济学院统计学系	47	243	9.0	13.0
2	寇璐	暨南大学经济学院统计学系	3	5	1.0	2.0