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在多跳跃-扩散过程下的幂型再装期权的定价
在多跳跃-扩散过程下的幂型再装期权的定价
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摘要：
考虑股票价格服从多跳跃随机过程,在无套利的条件下,通过运用等价鞅测度的方法和条件期望的一些结论,推导出在多跳跃-扩散过程下幂型再装期权的显式解.
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文献信息
| 篇名 | 在多跳跃-扩散过程下的幂型再装期权的定价 | ||
| 来源期刊 | 海南师范大学学报：自然科学版 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 多跳跃 幂型再装期权 等价鞅测度 无套利定价 | ||
| 年，卷（期） | 2012,（4） | 所属期刊栏目 | 基础理论与应用研究 |
| 研究方向 | 页码范围 | 374-379 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | F830.91|O211 |
| 字数 | 3472字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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多跳跃
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等价鞅测度
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期刊影响力
海南师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
海南师范大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1674-4942
CN：
46-1075/N
开本：
16开
出版地：
海南省海口市龙昆南路99号
邮发代号：
84-18
创刊时间：
1987
语种：
chi
出版文献量（篇）
2115
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