跳跃—扩散过程下欧式任选期权的定价

• 作者: 邓国和 霍海峰 黄国安
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳跃扩散过程 任选期权 数值方法
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 金融数学
• 页码范围: 438-442
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3470字
• 语种: 中文

摘要

假定市场股价满足跳跃扩散模型,应用测度变换法给出了欧式任选期权的一般均衡价格公式,并提供了两种数值方法:Newton-Raphson迭代和Monte-Carlo模拟法来计算该类期权的价格,分析了模型中一些参数对期权价格的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0
2	霍海峰	广西师范大学数学科学学院	3	17	2.0	3.0
3	黄国安	广西师范大学数学科学学院	3	23	3.0	3.0