股指期货期现套利交易与ARIMA模型构建

• 作者: 杨幸鑫
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA模型 股指期货 期现套利 沪深300
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 73-74
• 分类号: F820
• 字数: 3340字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2012.05.034

摘要

文章通过在ARIMA模型时间序列分析预测期现货价格的基础上,建立股指期货期现套利模型.以2011年5月23日至7月15日沪深300现货和IF1107期货合约真实交易数据为研究对象进行实证分析,结果表明ARIMA(3,1,3)模型很好的拟合了价格序列,并给出了期现套利交易策略实现无风险套利.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨幸鑫	西南财经大学经济数学学院	2	6	1.0	2.0