我国股指期货与上证指数关系动态分析——基于VAR模型的实证研究

• 作者: 王帅林
• 来源期刊: 财会通讯：综合（中）
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300股指期货 上证指数 VAR模型 实证研究 动态 股票指数 2010年 面值
• 年，卷（期）: chtxz_2012,（4）
• 页码范围: 7-8
• 页数: 2页
• 分类号: F830

摘要

一、引言 我国沪深300股指期货已于2010年04月16日上市,已运行一年有余。那么,在这一年的时间里,股指期货对上证指数有什么影响呢？在探讨它们之间的关系之前,我们先了解一下股指期货。股指期货是指买入或卖出相应股票指数面值的合约,而股票指数面值则是股票指数乘以某一特定货币金额所得的值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王帅林		13	42	4.0	6.0