ARIMA对我国上证指数的预测研究

• 作者: 刘云
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA 上证指数预测 时间序列 计量经济学
• 年，卷（期）: 2012,（16）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 97-98
• 页数: 2页
• 分类号: F83
• 字数: 888字
• 语种: 中文

摘要

采用自回归移动平均模型（ARIMA），选取了上证指数2011年5月1日至2012年5月1日共242个交易日收盘数据进行短期预测，结果显示，ARIMA（3，1，1）对上证指数有较好的预测效果，为投资者在股黑市场的投资提供了有效参考。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘云	中南财经政法大学统计与数学学院	6	13	2.0	3.0