分数布朗运动下带跳的信用违约互换定价模型研究

• 作者: 刘艳萍 厚丽娟
• 来源期刊: 管理学家
• 关键词: 信用违约互换 定价模型 分数布朗运动 泊松运动
• 年，卷（期）: 2012,（21）
• 页码范围: 47
• 字数: 4479字
• 语种: 中文

摘要

本文以分数布朗运动驱动企业资产价格,以泊松过程刻画宏观经济周期波动对资产价格的影响.在分析信用违约互换价值结构的基础上,利用分数布朗运动和泊松过程的随机分析理论,得到了企业违约概率和信用违约互换价格的解析表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘艳萍	大连理工大学管理与经济学部	53	288	10.0	14.0
2	厚丽娟	大连理工大学管理与经济学部	1	3	1.0	1.0