基于高频分析的股指期货和现货关系研究

• 作者: 杨名
• 来源期刊: 商
• 关键词: 股指期货 现货 VAR模型 Granger因果检验方法
• 年，卷（期）: 2012,（21）
• 所属期刊栏目: 商贸纵横
• 页码范围: 61-62
• 页数: 2页
• 字数: 2151字
• 语种: 中文

摘要

本文基于协整理论和VAR模型,运用Granger因果检验、脉冲响应分析和方差分解分析等方法,研究高频交易模式下股指期货和现货的相互关系.研究发现沪深300股指期货和现货之间存在长期的均衡关系,同时沪深300股指期货和沪深300指数之间存在双向的Granger因果关系.但就日内交易而言,二者的相互关系主要体现在股指期货对现货的价格引导作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨名	湖北大学商学院金融系	1	1	1.0	1.0