两点重置期权的定价

• 作者: 董志英
• 来源期刊: 科技创新导报
• 学科: 经济
• 关键词: 两点重置期权 测度变换 分数布朗运动 拟鞅
• 年，卷（期）: 2012,（32）
• 所属期刊栏目: 学术论坛
• 页码范围: 215-215
• 页数: 1页
• 分类号: F830.9
• 字数: 921字
• 语种: 中文

摘要

该文在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,基于分数风险中性概率测度,利用拟鞅方法得到了两点重置期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董志英	乐山师范学院数学与信息科学学院	8	7	2.0	2.0