一种亚式重置期权的定价

• 作者: 刘邵容 朱晖
• 来源期刊: 南华大学学报：自然科学版
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式期权 重置期权 0一U过程模型 布朗运动
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 数理·计算机科学
• 页码范围: 49-51,54
• 分类号: F224
• 字数: 1891字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0062.2011.02.011

摘要

亚式期权和重置期权都是路径依赖型期权，结合两种期权的特点，本文创设了一种新型期权，利用等价鞅方法，给出了新型变异期权在0一U过程下的定价公式．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘邵容	南华大学数理学院	11	12	2.0	2.0
2	朱晖	南华大学数理学院	14	34	2.0	5.0