带有常值利息力的可变保费Cox风险模型下破产概率的渐近估计

• 作者: 吴丽媛 徐林 祝东进
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: Cox风险模型 重尾分布 可变保费 破产概率
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 480-488
• 页数: 9页
• 分类号: O212.3
• 字数: 1486字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了一类Cox模型下的理赔为重尾分布时破产概率的渐近估计。假设保费收取费率是Cox计数过程的强度过程的函数，通过更新技巧得到了有限时间破产概率的递推方程和终极破产概率的积分方程，利用归纳递推的方法，得到了终极破产概率的渐近估计。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	祝东进	安徽师范大学数学计算机科学学院	45	79	4.0	6.0
2	徐林	安徽师范大学数学计算机科学学院	18	39	3.0	5.0
3	吴丽媛	安徽师范大学数学计算机科学学院	2	4	1.0	2.0