考虑再保险的最优股东回报控制策略

• 作者: 米力阳 胡华
• 来源期刊: 河南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 HJB方程 比例再保险 最优控制策略
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F224.7
• 字数: 3330字
• 语种: 中文

摘要

在假定保险公司与再保险公司有相同风险溢价率的情况下,以最大股东回报为目标,通过选择幂函数作为效用函数,运用HJB-变分不等方程,分别求解出最优控制策略的显示表达式以及最优回报函数的显示或半显示解,并给出了最优分红水平.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡华	宁夏大学数学计算机学院	71	169	5.0	11.0
2	米力阳	宁夏大学数学计算机学院	4	0	0.0	0.0