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基于稀疏主成分的股票指数追踪研究?
基于稀疏主成分的股票指数追踪研究?
作者:
周静
武忠祥
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
稀疏主成分析法
追踪误差
指数预测模型
摘要:
本文将追踪误差定义为股票投资组合收益率与所追踪指数的基准收益率之差,分别在无交易费用和有交易费用的情况下,建立追踪误差极小化的股票指数预测模型.首先采用稀疏主成分分析法对沪深300以及香港恒生的股票进行选择,然后根据所选择的股票样本求解股票指数预测模型.数值实验表明基于稀疏主成分的股票指数追踪模型具有稀疏性、可解释性及较好的样本外追踪误差的优点.
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文献信息
篇名
基于稀疏主成分的股票指数追踪研究?
来源期刊
工程数学学报
学科
数学
关键词
稀疏主成分析法
追踪误差
指数预测模型
年,卷(期)
2013,(2)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
159-168
页数
分类号
F830.591|O29
字数
4901字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1005-3085.2013.02.001
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
周静
西安交通大学数学与统计学院
28
92
6.0
9.0
2
武忠祥
西安交通大学数学与统计学院
7
37
3.0
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追踪误差
指数预测模型
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
工程数学学报
主办单位:
西安交通大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1005-3085
CN:
61-1269/O1
开本:
16开
出版地:
西安市西安交通大学数学与统计学院
邮发代号:
创刊时间:
1984
语种:
chi
出版文献量(篇)
2675
总下载数(次)
4
总被引数(次)
14669
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