布朗运动驱动的奇异型随机Riccati方程

• 作者: 张见轩 汤善健
• 来源期刊: 复旦学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机Riccati方程 LQ问题 随机控制 Bellman拟线性化方法
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 189-197
• 分类号: O231.3
• 语种: 中文

摘要

主要研究在随机LQ问题里所得到的如下n×n矩阵取值随机Riccati微分方程,其中n＞1:dPt =(At* Pt +PtAt +Ct* PtCt +Lt* PtLt+Qt-(PtBt+C* PtDt) (Nt +Dt* PtDt)-1 (PtBt+Gt* PtDt)*)dt+(Lt*Pt+PtLt)dωt t∈ (0,T];p0=M.这个方程在非退化的条件:N≥εI之下的可解性已经得到了证明.文章将会证明在适当的条件下,上述方程在奇异情形N=0之下仍存在惟一适应解.最后讨论了上述方程在L=0时Bellman拟线性化迭代序列的收敛速度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汤善健	复旦大学数学科学学院	10	45	5.0	6.0
2	张见轩		1	0	0.0	0.0