我国个股的VaR度量与实证检验--基于EWMA及GARCH两种模型的比较

• 作者: 徐文佳
• 来源期刊: 商
• 关键词: VaR GARCH模型 EWMA模型
• 年，卷（期）: 2013,（27）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 149-150
• 页数: 2页
• 字数: 2795字
• 语种: 中文

摘要

在险价值（ VaR）是国外近年来兴起的一种风险管理工具，目前被全球主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一。本文运用EWMA模型和GARCH模型分别对个股（中国石油）的VaR值进行计算，并将两种模型下的VaR值与实际损失进行比较。最后发现GARCH模型下的VaR值更优。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐文佳		1	0	0.0	0.0