基于Lévy过程带模糊参数的障碍期权定价

• 作者: 陈孔艳 陈科
• 来源期刊: 现代经济信息
• 学科: 经济
• 关键词: 障碍期权 模糊数 布朗运动 泊松过程 几何Lévy过程
• 年，卷（期）: 2013,（9）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 195,201
• 页数: 2页
• 分类号: F273.4
• 字数: 1538字
• 语种: 中文

摘要

提要:为描速由于突发事件引起的标的资产价格的跳跃,它以标的资产价格为几何Lévy过程为基本模型研究障碍期权的定价问题.给出了向上敲出看跌障碍期权在0时刻和t (0≤t≤T)时刻的定价公式.由于现实中模型参数不能精确确定,我们将这些参数做模糊化处理,从而得到了参数是模糊数情形下的向上敲出看跌障碍期权定价公式.最后用Matlab软件通过对标的资产价格进行蒙特卡洛模拟得到了期权价格的数值结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈孔艳	东莞理工学院城市学院金融与贸易系	16	2	1.0	1.0
2	陈科	广州大学松田学院经济系	5	3	1.0	1.0