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均值-方差模型在股市最优投资组合选择中的实证研究
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摘要：
利用马克维茨证券投资组合理论均值-方差模型,在6支股票的日收益率已知的情况下,求出已知期望收益率条件下的最优投资组合,并模拟出该模型的有效前沿.
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研究主题发展历程
节点文献
均值-方差模型
投资组合
协方差矩阵
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
科技视界
主办单位：
上海市科普作家协会
出版周期：
旬刊
ISSN：
2095-2457
CN：
31-2065/N
开本：
大16开
出版地：
上海市
邮发代号：
创刊时间：
2011
语种：
chi
出版文献量（篇）
57598
总下载数（次）
165
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