有限体积法定价美式期权

• 作者: 殷俊锋 甘小艇
• 来源期刊: 应用数学与计算数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 有限体积法 美式期权 投影超松弛迭代法
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 253-265
• 页数: 13页
• 分类号: O241.82

摘要

讨论美式期权定价的有限体积法.采用投影超松弛迭代法求解隐式欧拉和CrankNicolson有限体积格式离散Black-Scholes偏微分方程得到的线性互补问题.数值实验结果表明,两种有限体积格式都是有效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	甘小艇	同济大学数学系	8	29	3.0	5.0
2	殷俊锋	楚雄师范学院数学与统计学院	1	0	0.0	0.0