基于基差风险模型带红利支付的最优交易策略

• 作者: 李娟 费为银 陈喜梅
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 基差风险模型 红利率 鞅 倒向随机微分方程 最优交易策略
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 86-89
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F224.9|F830
• 字数: 2936字
• 语种: 中文

摘要

在部分信息下研究“基差风险模型”中引入红利率影响因素时,投资人终端净财富期望指数效用最大化问题.先建立部分信息下的金融市场框架和带有红利支付的“基差风险模型”,再应用半鞅理论和倒向随机微分方程,求解价值过程和最优交易策略精确解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
2	陈喜梅	芜湖职业技术学院经济管理学院	11	58	4.0	7.0
3	李娟	芜湖职业技术学院经济管理学院	13	54	5.0	6.0