人民币汇率收益率及收益波动率长记忆性特征的研究

• 作者: 吴慧慧
• 来源期刊: 成都职业技术学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币汇率收益率 收益波动率 长记忆性 R/S分析法 ARFIMA模型
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 页码范围: 39-43
• 页数: 5页
• 分类号: F832.5

摘要

论文利用经典R／S分析法和ARFIMA模型对人民币汇率收益率序列及收益波动率序列的长记忆性进行了研究。结果表明人民币汇率收益率及收益波动率均存在长记忆性，且波动率序列的长记忆性特征明显的强于收益率序列。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴慧慧		4	3	1.0	1.0