考虑退保的一类风险模型的破产概率

• 作者: 成军祥 王亚兰
• 来源期刊: 河南理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 复合二项过程 退保 破产概率 风险模型
• 年，卷（期）: 2014,（1）
• 所属期刊栏目: 基础学科
• 页码范围: 121-124
• 页数: 4页
• 分类号: F840
• 字数: 2256字
• 语种: 中文

摘要

在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型,通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	成军祥	河南理工大学数学与信息科学学院	26	43	3.0	4.0
2	王亚兰	河南理工大学数学与信息科学学院	4	6	2.0	2.0