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带Markov调制的期权定价模型
带Markov调制的期权定价模型
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摘要：
根据传统的Black-Scholes期权定价模型公式,金融数学和计量经济学研究领域的很多学者都以此对于股票价格波动规律进行了大量的研究.由于Black-Scholes齐全定价模型的局限性,他们而大多假设市场利率r（t）和波动率是连续的随机过程,但是在实际情况中,除了有重大冲击外我们应该要考虑金融市场还有些细微扰动影响,在本文中对这种扰动利用markov链进行描述,即对价格模型进行markov调制.
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文献信息
| 篇名 | 带Markov调制的期权定价模型 | ||
| 来源期刊 | 环球市场信息导报（理论） | 学科 | 经济 |
| 关键词 | MARKOV调制 期权定价模型 金融数学 计理经济 股票价格 | ||
| 年，卷（期） | 2014,（6） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 16-16 | |
| 页数 | 1页 | 分类号 | F832 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
MARKOV调制
期权定价模型
金融数学
计理经济
股票价格
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
环球市场信息导报：理论
主办单位：
中国社会科学院文献信息中心
出版周期：
月刊
ISSN：
1005-4901
CN：
11-3459/F
开本：
出版地：
北京市建国门内大街5号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
6691
总下载数（次）
30
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