CEV模型下有交易成本和随机波动率的亚式期权定价问题的文献综述

• 作者: 邓东雅
• 来源期刊: 特区经济
• 关键词: 随机波动率 亚式期权 交易成本 CEV模型
• 年，卷（期）: 2014,（12）
• 所属期刊栏目: 财金之窗
• 页码范围: 89-91
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

随着金融衍生品的发展,对其进行定价成为理论和实务操作中的重点.亚式期权作为一种强依赖路径的衍生品,在金融市场中有套期保值作用,在管理中有经理股票期权激励作用.因此,设计出更加切合市场实际的定价模型非常重要.本文选取了相比较B-S模型更加实际的CEV模型作为标底资产的路径过程,加入随机波波动率服从有限Markov链的情况下有交易成本的亚武期权定价公式.在已有的相关文献参考下,可以得出其偏微分方程.并且通过二叉树算法,实现定价计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓东雅		6	4	1.0	1.0