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离散抽样方差互换定价研究
离散抽样方差互换定价研究
作者:
曾旭东
杜琨
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
方差互换
SVJ模型
公平敲定价
解析解
摘要:
文章在一类随机波动跳跃(SVJ)模型下给出离散抽样远期起始方差互换公平敲定价解析解存在的充分条件和具体计算方法.文中所定义的这一类SVJ模型包含了很多现有文献中广泛使用的SVJ模型.先前关于离散抽样方差互换公平敲定价解析解的研究都局限在仿射型随机波动模型下,而文章中的方法不仅适用于仿射模型,对许多非仿射模型同样适用.文章在Heston模型和Hull&White模型下给出解析解表达式和数值计算结果.Heston模型为仿射结构,现有文献已有解析解;而Hull&White模型为非仿射结构,现有文献中只提供了数值解.通过比较可以发现,文章中的结果与现有文献中的解析解和数值解非常接近,从而佐证了结论的正确性.
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篇名
离散抽样方差互换定价研究
来源期刊
管理科学学报
学科
经济
关键词
方差互换
SVJ模型
公平敲定价
解析解
年,卷(期)
2015,(11)
所属期刊栏目
论文
研究方向
页码范围
70-81
页数
12页
分类号
F830.91
字数
7764字
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
杜琨
上海财经大学金融学院
4
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2.0
4.0
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曾旭东
上海财经大学金融学院
1
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研究主题发展历程
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SVJ模型
公平敲定价
解析解
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
管理科学学报
主办单位:
天津大学
国家自然科学基金委员会管理科学部
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-9807
CN:
12-1275/G3
开本:
大16开
出版地:
天津市南开区卫津路92号天津大学
邮发代号:
6-89
创刊时间:
1992
语种:
chi
出版文献量(篇)
2081
总下载数(次)
5
总被引数(次)
85886
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