基于EGARCH模型的陕西板块股票指数波动性分析

• 作者: 刘锐
• 来源期刊: 新西部：下旬·理论
• 学科: 经济
• 关键词: 陕西板块股票指数 波动性 EGARCH模型
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 12-13
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

文章以陕西板块股票指数为样本,运用EGARCH模型对股票指数的波动性进行分析,结果表明：陕西板块股票指数的波动呈现出尖峰厚尾、波动集聚性以及杠杆效应的特征。说明陕西板块股票投资风险较高;股票短期波动较大,有短期炒作行为;收益率的波动具有非对称效应（即杠杆效应）,这说明投资者多为风险规避型,一旦有利空的消息出现,投资者会做出过度的反应。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘锐		21	45	3.0	6.0