基于GARCH-M模型的CPI波动因素分析

• 作者: 钱浩韵
• 来源期刊: 江苏科技信息
• 关键词: CPI GARCH-M模型 条件异方差
• 年，卷（期）: 2015,（34）
• 所属期刊栏目: 研究交流
• 页码范围: 79-80
• 页数: 2页
• 字数: 1484字
• 语种: 中文

摘要

在经济运行过程中,CPI的波动会受到各种因素的影响,而且影响时间、影响程度和影响方式复杂多变.文章选取2007-2014年我国CPI月度数据,通过平稳性检验和差分处理,建立GARCH-M模型.结果表明:我国居民消费者价格指数具有明显的波动聚集性和不对称性,GARCH-M模型能较好地拟合和预测我国CPI波动情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱浩韵		8	20	3.0	4.0