沪深300指数的跟踪组合研究

• 作者: 谭秋衡
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 跟踪组合 沪深300指数 ETF 最优化模型
• 年，卷（期）: 2015,（33）
• 所属期刊栏目: 金融视线 Financial View
• 页码范围: 101-102
• 页数: 2页
• 字数: 3417字
• 语种: 中文

摘要

如何构建跟踪组合是股指期货期现套利策略中的关键环节之一，也是国内外学者研究的重点。本文在对沪深300指数跟踪的跟踪组合构建方法和跟踪效果评判标准进行介绍的基础之上，对ETF跟踪沪深300指数进行了研究，并利用最优化模型构建了最优ETF跟踪组合，同时进行了相关实证研究。实证结果表明最优ETF跟踪组合具有比单支ETF更小的跟踪误差。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭秋衡		3	10	2.0	3.0