基于VAR-GARCH模型对华西证券经鑫组合研究

• 作者: 戴亮 李如弘
• 来源期刊: 商
• 关键词: 理财产品 经鑫组合 VAR-GARCH模型
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 财经纵览 -- 财政金融
• 页码范围: 163-163
• 页数: 1页
• 字数: 2072字
• 语种: 中文

摘要

随着国民收入的提高，个人财富也在不断增加。为了更好地管理手中钱财，个人理财业务也在不断发展，各种理财产品不断涌现，人们对理财产品的关注度也在不断提升。各个金融机构为了维持资金也展开了关于理财产品的激烈竞争。本文将通过华西证券的理财产品———基金组合研究，利用VAR模型向投资者阐述这类产品组合的风险。让大家在投资的过程中应该事先做好规划，选择与自己风险相适应的理财产品。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	戴亮		47	75	4.0	7.0
2	李如弘		2	0	0.0	0.0